My Hero är ett enkelt beat-’em-up där spelaren rör sig åt höger och besegrar fiender med slag och sparkar samtidigt som man undviker att själv bli träffad. Efter att ha besegrat flera fiender möter spelaren en boss, och när denne besegras återförenas man kort med sin flickvän innan hon åter kidnappas. Spelet loopar oändligt och slutar först när alla liv är förlorade.

Spelet har tre banor, var och en avslutas med en bosskamp. I arkadversionen hade varje bana sitt eget tema, fiender och boss, vilket gav intryck av tidsresor. På Master System används dock endast det första banetemat genom hela spelet, troligen på grund av begränsat lagringsutrymme på Sega Cards. Även i den senare cartridge-versionen ändrades detta inte.