My Hero er et simpelt beat-’em-up, hvor spilleren bevæger sig mod højre og bekæmper fjender med slag og spark, samtidig med at man undgår selv at blive ramt. Efter at have kæmpet mod flere fjender møder man en boss, og når denne besejres, genforenes man kort med sin kæreste, inden hun igen bliver bortført. Spillet fortsætter i det uendelige og slutter først, når alle liv er tabt.

Spillet har tre baner, hver afsluttes med en bosskamp. I arkadeversionen havde hver bane sit eget tema, fjender og boss, hvilket gav indtryk af tidsrejser. På Master System bruges dog kun det første banetema gennem hele spillet, sandsynligvis på grund af den begrænsede lagerplads på Sega Cards. Selv i den senere cartridge-version blev dette ikke ændret.